Альфа-Банк перешел на экономный метод рейтингования заемщиков

[Finance]

ЦБ одобрил переход Альфа-Банка на систему оценки рисков на основании внутренних рейтингов (ПВР), пишет «Коммерсант». Об этом сообщили в кредитной организации. На первом этапе внутренние модели будут применяться в оценке кредитов крупным и средним корпоративным клиентам. В течение трех лет банк перейдет на ПВР-подход в ипотеке и необеспеченной рознице, МСБ. Такой подход уже начали использовать СберБанк и Райффайзенбанк.

ПВР мотивирует финансовые организации ответственно оценивать кредитные риски, «кредиты надежным заемщикам стоят банку дешевле с точки зрения затрат капитала, менее надежным — дороже», пояснил руководитель департамента по управлению рисками Альфа-Банка Андрей Гулецкий. Там ожидают единовременную экономию до 60 базисных пунктов (б. п.) по базовому капиталу первого уровня и до 100 б. п. по общему капиталу по РСБУ. За счет экономии капитала кредитный портфель может вырасти на 285 млрд рублей в течение года, отметил Гулецкий.

В Райффайзенбанке экономия требований к капиталу по кредитному риску в корпоративном сегменте составила 27,5%, что эквивалентно экономии в капитале более 27 млрд рублей.

Новость

ВТБ планировал в июле подать регулятору ходатайство о переходе на расчет требований к капиталу на основе ПВР, Росбанк «рассматривает переход на ПВР в среднесрочной перспективе», Совкомбанк — в «ближайшей перспективе». В Газпромбанке уже провели диагностику готовности к переходу на ПВР. Там отметили и ограничивающие факторы в виде существенных денежных и временных затрат как на внедрение, так и на поддержание инфраструктуры ПВР.

По словам экспертов, переход на ПВР может стоить банкам десятки и даже сотни миллионов рублей в зависимости от масштаба деятельности и исходного уровня зрелости его системы управления рисками. Дизайн и кастомизация ПВР-моделей для крупного банка может обойтись в 3—5 млн долларов, затраты на IТ и персонал очень условно можно оценить в 10—20 млн долларов. Но при грамотном использовании полученные за счет лучшего управления рисками и капиталом выгоды превышают затраты на внедрение, отметили эксперты.

Источник: Banki.ru